2020年伊始, 安值投資連創(chuàng)佳績！在“私募夢工廠”實盤交易大賽中，安值投資取得了風云榜混合策略組第三名的好成績；在由第一創(chuàng)業(yè)證券主辦,私募排排網(wǎng)協(xié)辦的“金因子”量化投資大賽1月份榜單中，安值投資市場中性策略產(chǎn)品上榜五強。
受疫情影響，2月3日A股開市大跌,全市場3589只個股下跌，3081只個股跌停,僅159只個股上漲,滬指收跌7.72%，創(chuàng)近4年來最大單日跌幅。在此極端行情下，我司代表產(chǎn)品僅回撤千分之一，且首周單周上漲近5%，2020年開年至今，安值投資的量化衍生品對沖策略代表產(chǎn)品已累計上漲超過10%。
安值投資量化衍生品對沖策略的最大特色是兼具了指數(shù)增強和市場中性的優(yōu)勢。在市場行情較差時表現(xiàn)更接近中性策略，回撤小且收益穩(wěn)定；在行情較好時收益表現(xiàn)更偏向于指數(shù)增強策略，能夠一定程度上跟得上指數(shù)上漲。該策略采用我們獨立研究開發(fā)的量化衍生品定價模型，通過定價發(fā)現(xiàn)市場上存在的折價機會。在衍生品領域里，我們對期權等模型的定價，有著很強的知識儲備和經(jīng)驗儲備，投資總監(jiān)于超先生曾在華爾街從事期權做市交易，具備豐富的衍生品投資經(jīng)驗。在風控上，我們借鑒了美國期權做市的風控方法，并配有專業(yè)的風控團隊采取嚴格的風控措施。專業(yè)獨特的策略設計加上嚴格的風控，使得此策略脫穎而出，受到各類投資者的歡迎，目前公司已經(jīng)和中信證券、海通證券、東方證券、中信建投證券等知名券商建立了深度合作關系。
總結安值投資取得良好業(yè)績的本質原因，還是在于我們的投研能力和投資邏輯。投研能力方面，我們的投資經(jīng)理在量化投資方面擁有多年的投資經(jīng)驗和優(yōu)秀的歷史業(yè)績，量化研究員和行業(yè)研究員能夠進行良好的配合和協(xié)作，為策略提供有效的研究支持。在投資邏輯方面，我們能夠真正地將量化與基本面相結合，把對邏輯的思考很好的融入在量化的方法中去。隨著越來越多的資金涌入量化策略，很多策略都受到了容量約束以及策略相關性的影響。而安值投資將量化與基本面相結合的策略體系研究方法運用在公司形成的每一個策略中，這使得我們的策略收益來源不同于大部分的量化策略，從而收獲了不錯的業(yè)績表現(xiàn)。
安值投資始終秉持著“認真、持久、穩(wěn)健地為每一份信任創(chuàng)造財富”的經(jīng)營理念，以“相互成就，共享發(fā)展”的企業(yè)文化時刻激勵自己，相信我們一定會在日益開放的金融市場中，保持自身核心競爭力，不斷加強投研能力，適應市場變化，以優(yōu)秀的業(yè)績回饋投資者們，與大家共同成長。
